2025년 04월 16일 출간 | ISBN : 8928782562 | 444쪽 | 6판

제1장 금융리스크관리 개요 제1절 금융리스크관리 큰 흐름 이해하기 제2절 은행 업무와 리스크관리 제3절 리스크관리 5단계 제4절 리스크관리의 목적 제5절 리스크관리의 정의(Definition of Risk Management) 제6절 금융회사 리스크관리 국제 표준체계 제2장 신용리스크(Credit Risk) 제1절 신용리스크 인식 (Identification of Credit Risk) 제2절 신용리스크 측정(Credit Risk Measurement) : 3대 요소 제3절 부도율(PD : Probability of Default) 제4절 기업신용평가 모형 제5절 EDF 모형(Expected Default Frequency Model) 제6절 부도시 익스포져(EAD : Exposure at Default) 제7절 부도시 손실률(LGD : Loss Given Default) 제8절 소매 익스포져에 대한 신용평가와 부도율 제9절 예상손실(Expected Loss) 제10절 비예상손실(Unexpected Loss) 제11절 신용리스크의 Basel I, Basel II 제3장 운영리스크(Operational Risk) 제1절 은행 업무와 운영리스크 제2절 운영리스크의 정의 제3절 운영리스크 관리 4대 체계 제4절 운영리스크 측정 방법 제5절 운영리스크 측정 모형 안정성 및 민감도 검증 제6절 운영리스크와 내부통제 제4장 시장리스크(Market Risk) 제1절 은행업무와 시장리스크 제2절 시장리스크 대상 포지션 제3절 시장리스크 정의 제4절 시장리스크 측정 요소 제5절 시장리스크 측정 제6절 주식·채권·외환·파생상품의 리스크 측정방법 및 예제 제7절 금융위기와 Basel III 하에서의 시장리스크 관리 발전 방향 제5장 금리리스크(Interest Rate Risk) 제1절 은행 업무와 ALM(Asset Liability Management) 제2절 금리리스크 정의 제3절 금리리스크 4대 발생 원인 및 대응방안 제4절 금리리스크 측정 접근 방법 제5절 신 은행계정 금리리스크 산출기준(IRRBB: Interest Rate Risk in the Banking Book) 제6장 유동성리스크(Liquidity Risk) 제1절 은행업무와 유동성리스크 제2절 전통적인 유동성리스크 관리 기법들 제3절 Basel III 하에서의 유동성리스크 관리 제4절 대차대조표 관리(Balance Sheet Management) 제7장 위험조정 성과평가(RAPM) 제1절 리스크관리와 성과평가 제2절 RAPM의 주요 측정 지표 제3절 RAPM의 주요 이슈들 제8장 위기상황 분석(Stress Testing) 제1절 위기상황 분석 개요 제2절 위기상황 분석 방법들 제3절 리스크 종류별 위기상황 분석 방법 제4절 경영관리의 핵심기능으로서의 위기상황 분석 제9장 내부자본 적정성 관리체계(ICAAP) 제1절 규제자본과 내부자본 제2절 은행의 내부자본 적정성 관리체계 제10장 Basel III 주요 동향과 이슈들 제1절 Basel III 진행 배경 제2절 Basel III 주요 이슈 및 관련 대응 내용 제3절 Basel III 도입 진행 상황 부록1 리스크관리 관련 법 및 제도 부록2 리스크관리자의 자질 및 소양 개발하기

최근 발생한 미국과 유럽발 금융위기는 우리에게 많은 시사점을 주었는데 그중에서도 가장 핵심적인 것은 리스크관리라 할 수 있다. 자신들의 지위가 언제까지나 공고하리라고만 믿었던 글로벌 은행들의 도산은 세계경제에 큰 충격을 안겨주었다. 이후 각국에서는 앞을 다투어 리스크관리를 강조하였고, 그 중요성은 앞으로 더욱 강조될 것으로 예상된다. 이에 따라 한국금융연수원은 리스크관리 업무와 관련 있는 금융회사 직원뿐 아니라 금융회사 근무를 희망하는 대학생 및 일반인들도 리스크관리의 전반적인 내용을 쉽게 이해할 수 있도록 본서를 발간하게 되었다.